ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО

Як цитувати

Захарчук , О., & Ткачик , Д. (2021). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12836

Посилання

Дубовой В. М., Квєтний Р. Н., Михальов О. І., Усов А. В. Моделювання та оптимізація систем. Підручник.- Вінниця, ВНТУ: Едельвейс, 2017. 802 с.

Захарчук О. В. Автоматизація проведення сценарного аналізу на фінансових ринках з використанням макроекономічного моделювання [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук,

В. Ю. Коцюбинський // Конференції ВНТУ електронні наукові видання. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2017/paper/view/2216.

Захарчук О. В. Моделювання економічного середовища для виконання сценарного стрес-тестування інвестиційного портфелю з застосуванням регресійного аналізу [Електронний ресурс] / О. В. Захарчук, Р. Н. Квєтний // Конференції ВНТУ електронні наукові видання. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/8938/7870.

Stress Testing [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bankofengland.co.uk/stress-testing.

Portfolio Risk Management Using Monte Carlo Simulations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://towardsdatascience.com/var-calculation-using-monte-carlo-simulations-40b2bb417a67.

Monte Carlo Simulation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp.

Monte Carlo Simulation in Finance and Risk Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mygreatlearning.com/blog/monte-carlo-simulation-in-finance-risk-management/.

Bertrand K. H. Scenario Analysis in Risk Management: Theory and Practice in Finance / Bertrand K. Hassani. - Springer 2016. - 162 c.

Kosow H., Methods of Future and Scenario Analysis. Overview, Assessment, and Selection Criteria / H. Kosow, R. Gassner – Bonn: German Institute for Development, 2008. - 120 c.

Rippel M., Stress Testing and Scenario Analysis: The Key Challenges of Operational Risk Management. / M. Rippel, P. Teply – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 128 с.

Bellini T., Stress Testing and Risk Integration in Banks. / T. Bellini – Academic Press, 2016. – 316с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.


| Переглядів: 18 | |